Drift Rate

주식의 성장을 측정하는 방법은 여러 가지다.
흔한 annul rate of return, internal rate of return 등 많다.



Physics에 대해서 관심이 있다면 Drift Velocity라고 들어봤으리라 본다
전자는 사방으로 움직이는데 전압이 들어가면
한 방향으로 움직이는 경향이 있다.
여기서 따온 Drift Rate
주식은 매일 아래 위로 움직이지만
전체적으로 봤을 때 상향한다
Daily Drift Rate은 특정 기간 동안 하루 성장(또는 하락) 치수를 말해준다.
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아래 테이블은 S&P 500 특정 기간 동안의 Daily Drift Rate을 보여준다.
예를 들어 1970년 1월부터 2019 10월까지 Daily Drift Rate은 0.02855%다
1970 1월을 시작으로 하루에 0.02855%가 올라갔다는 뜻이다.
2015년에 시작했다면 0.02901%


개인마다 주식 시작한 시기가 다르기 때문에
자신의 daily drift rate도 다르다.
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S&P 500를 기준으로 해서
자신의 포트폴리오의 성적을 비교할 수 있는 방법 중에 하나다.
장기로 몇 년 동안 가지고 있는 거라면
간단히 annual rate of return으로 계산하면 되지만
시작하는 달과 기간이 다르므로
좀 더 정확한 비교를 하고 싶으면 daily drift rate로 비교하면 된다.
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만약에 올해 3월부터 시작했다면 daily drift rate은 0.03544%다.
3월부터 단타를 시작했다면 거기에 대한 성적을 0.03544%와 비교해보면 된다.
나 같은 경우도 90% 장투를 제외한 10%의 성적을 가끔씩 S&P 500 drift rate과 비교한다.
만약에 0.03544%보다 높다면 축하한다.
기준 보다 낮다면 점검해 보길 바란다